Stand: Fr, 16 Dez 2016 01:31 PM EST. Tabellen werden stündlich aktualisiert. Daten verfügbar in Echtzeit für IB Kunden in Trader Workstation IB Optionen Brief (Klicken Sie für eine Zusammenfassung Erklärung) Die IB Options Brief präsentiert wichtige Marktinformationen, die äußerst nützlich für seriöse Händler auf der Grundlage von Interactive Brokers Group Erfahrung der professionellen Handel der Märkte für fast drei ist Jahrzehnte. Optionspreisdaten haben integrierte Informationen, die die Optionsmärkte8217 Konsensaussichten für zukünftige Aktivitäten in den Märkten bieten. Diese führenden Indikatoren können eine Anleitung für Händler und Investoren bieten, bevor die Nachrichten weit verbreitet an die breite Öffentlichkeit verbreitet werden oder sich in den zugrunde liegenden Preisen widerspiegeln. Die wichtigsten dieser Indikatoren, die implizite Volatilität, repräsentieren die Märkte8217 für die Unsicherheiten, die mit den künftigen Kursbewegungen einhergehen. Wenn die derzeitige implizite Volatilität mit der impliziten Volatilität des Vorjahreszeitraums verglichen wird, kann eine starke Zunahme unerwartete Neuentwicklungen vorhersagen und die Möglichkeit bieten, die Positionen entsprechend anzupassen. Dieser Gewinn zeigt, dass die Option Marktteilnehmer eine höhere Kursentwicklung als in der Vergangenheit erwarten, möglicherweise aufgrund von Informationen, die noch nicht verfügbar sind. Umgekehrt deutet ein deutlicher Rückgang der impliziten Volatilität auf die Erwartung nachlassender Kursbewegungen hin, möglicherweise, weil sich alle aktuellen Nachrichten in aktuellen Kursen widerspiegeln. Große Prämien oder Abschläge der impliziten Volatilität auf historische Volatilität in den letzten 30 Tagen sind häufig nicht gerechtfertigt und können bedeutende Handelsmöglichkeiten darstellen. Weitere Optionen Marktdaten in unserem Bericht wie Volumen und Call / Put-Verhältnisse präsentiert spielt auch eine Rolle beim Verständnis der Stimmung in den Märkten. Für die Zwecke der Tabellen werden diejenigen Symbole mit weniger als 5 Aktienkursen und weniger als 1.000 Optionskontrakten gehandelt, deren Unternehmen weniger als eine Milliarde an Kapital besitzt, werden ausgesondert, um Symbole zu eliminieren, deren Informationen einen Hinweis auf einen Mangel aufweisen können Liquidität in den Märkten. Alle Tabellen werden an jedem Börsentag von 12:00 bis 16:00 Uhr ET unter normalen Umständen zugeschrieben. Um Volatilität und Volumen sowie andere Marktzusammenfassungsstatistiken in Echtzeit in unserer führenden Direktzugriff-Handelsplattform Trader Workstation zu sehen, benötigen Sie ein Konto bei Interactive Brokers. Registrieren Sie sich für ein kostenloses IB Options Short Webinar. Top Twenty 30-Tage (V30) Implizierte Volatilitäten Implizite Volatilität ist die Option Märkte Vorhersage ist die Optionen Märkte Vorhersage, wie volatil ein gegebener Basiswert in der Zukunft sein wird. Die implizite Volatilität wird berechnet, indem alle bekannten Informationen in ein Options-Preismodell (d. H. Optionspreis, Zinssätze, Dividenden, Ausübungspreis und Verfalldatum) eingegeben und die implizite Volatilität unterstützt werden. 20 Symbole mit den höchsten impliziten Volatilitäten werden in absteigender Reihenfolge eingestuft und jährlich angezeigt. Die implizite Volatilität wird mit einem 100-stufigen Binärbaum für amerikanische Optionen und einem Black-Scholes-Modell für europäische Stiloptionen berechnet. Die Zinssätze werden mit den Abrechnungspreisen der dayrsquos Eurodollar-Futures-Kontrakte berechnet und die Dividenden basieren auf historischen Auszahlungen. Die IB-30-Tages-Volatilität (V30) ist die bei einer Volatilität des Marktes für eine Fälligkeit dreißig Kalendertage vor dem aktuellen Handelstag geschätzt. Er basiert auf Optionspreisen ab zwei aufeinanderfolgenden Verfallmonaten. Der erste Verfallmonat ist der, der mindestens acht Kalendertage hat. Die implizite Volatilität wird für die acht Optionen auf die vier am nächsten kommenden Marktstreiks in jedem Verfall geschätzt. Die impliziten Volatilitäten sind in Abhängigkeit von dem Basispreis für jede Laufzeit an eine Parabel angepasst. Die implizite Volatilität am Markt für ein Verfallsdatum wird dann als der Wert der Fit-Parabel zu dem erwarteten zukünftigen Preis für das Verfalldatum betrachtet. Eine lineare Interpolation (oder Extrapolation, falls erforderlich) der 30-Tage-Varianz auf der Basis der Quadrate der Marktvolatilitäten wird durchgeführt. V30 ist dann die Quadratwurzel der geschätzten Varianz. Wenn es keinen ersten Verfallsmonat mit weniger als sechzig Kalendertagen gibt, berechnen wir keine V30. Abschlusspreis und Preisänderung vom Vortag werden ebenfalls angezeigt. Top Twenty Volatility Gainers and Losers Der prozentuale Handelstag 30-Tage Implied Volatility wird durch die vorherigen Handel Dayrsquos 30-Tage-Implied Volatility geteilt, um die Veränderung der Volatilität für den Tag zu bestimmen und die Top 20 Gewinner und Verlierer werden gebucht. Gainers sind die Symbole, die die Optionen Märkte glauben, haben die größte Aufwärts - oder Abwärtsbewegung in der Zukunft im Vergleich zu der Vergangenheit, und Verlierer sind die Symbole, die die Optionsmärkte glauben, hatte eine große auf und ab Preisbewegung und wird in der stabilisieren Zukunft. Implizite Volatilität, Schlusskurs und Preisänderung vom Vortag werden ebenfalls angezeigt. Top Zwanzig Optionen Volumes und Volumes Gainer Für die höchsten 20 Symbole mit den höchsten Volumes werden Optionsvolumes für den Tag angezeigt. Die Trading-Dayrsquos-Optionsvolumina werden durch die vorherigen zehn Handelstagrsquosoptionsvolumina geteilt und die Top 20 Gewinner werden per Symbol gebucht. Abschlusspreis und Preisänderung vom Vortag werden ebenfalls angezeigt. Implizierte und historische Volatilitäten Die 30-tägige implizite Volatilität wird durch die 30-tägige historische Volatilität geteilt. Dieses Verhältnis hebt die Symbole hervor, in denen die Marktvorhersage der zukünftigen Volatilität stark von der Volatilität des Marktes in den letzten 30 Tagen abweicht. Die Formel für historische Volatilität im Sinne von Garman-Klass. Die obersten zwanzig Symbole mit den höchsten Verhältnissen sowie die oberen zwanzig Symbole mit den niedrigsten Verhältnissen werden angezeigt. Implizite Volatilität, historische Volatilität, Schlusskurs und Preisänderung vom Vortag werden ebenfalls angezeigt. Top Zwanzig Put / Call Volumes und Call / Put Ratio Volumes Put-Option offen Zins wird durch Call-Option offenen Zins geteilt, und für die oberen zwanzig Symbole mit den höchsten Verhältnissen angezeigt. Dieses Verhältnis kann auf eine negative Stimmung im Optionsmarkt hindeuten. Call-Option offene Zins wird durch Put-Option offenen Zins geteilt, und werden für die oberen zwanzig Symbole mit den höchsten Verhältnissen angezeigt. Dieses Verhältnis kann auf eine positive Stimmung im Optionsmarkt hindeuten. Open Interest Ratios spiegeln einen längeren Zeitraum als Put / Call und Call / Put tägliche Volumenverhältnisse und sind daher tendenziell weniger volatil. Abschlusspreis und Preisänderung vom Vortag werden ebenfalls angezeigt. Top Zwanzig Put / Call Open Interest und Call / Put Open Interest Put-Option offenen Zins wird durch Call-Option offenen Zinsen geteilt, und für die oberen zwanzig Symbole mit den höchsten Verhältnissen angezeigt. Dieses Verhältnis kann auf eine negative Stimmung im Optionsmarkt hindeuten. Call-Option offene Zins wird durch Put-Option offenen Zins geteilt, und werden für die oberen zwanzig Symbole mit den höchsten Verhältnissen angezeigt. Dieses Verhältnis kann auf eine positive Stimmung im Optionsmarkt hindeuten. Open Interest Ratios spiegeln einen längeren Zeitraum als Put / Call und Call / Put tägliche Volumenverhältnisse und sind daher tendenziell weniger volatil. Abschlusspreis und Preisänderung vom Vortag werden ebenfalls angezeigt. Synthetische EFP-Kurse Ein Exchange for Physical (EFP) ermöglicht das Tauschen einer Long - oder Short-Aktie für eine Single Stock Future (SSF). SSFs haben einen Zinssatz, der in ihren Preis eingebaut wird, der von zahlreichen Marktteilnehmern wettbewerbsrechtlich bestimmt wird. Wie Repos und Reverse Repos in den Schuldenmärkten, EFPs bieten eine billige und effiziente Finanzierung Fahrzeug. Die EFP-Transaktion ist eine, wo Sie die Aktie verkaufen und kaufen sie zurück für die künftige Lieferung durch den Kauf der SSF Zukunft, oder Sie kaufen die Aktie und verkaufen die SSF. Es gibt mehrere Gründe, diese Art von Transaktion zu verwenden: Wenn Sie eine lange Lagerposition auf Marge zu tragen, gibt Ihnen die EFP die Möglichkeit, Ihre Finanzierungskosten zu senken, weil Sie wahrscheinlich in der Lage, die Aktie zu verkaufen und kaufen die Forward mit einer Prämie, die Ist niedriger als Ihre Margin Rate. Wenn Sie die Aktie kurz sind, erhalten Sie Zinsen auf die Guthaben, die durch Ihren Leerverkauf generiert werden, aber diese Zinsen sind geringer als die Prämie, die Sie erhalten würden, indem Sie die SSF verkaufen und die Aktien zurückkaufen. Wenn Sie überschüssiges Geld in Ihrem Konto haben und eine höhere Rendite verdienen möchten, könnten Sie Aktien kaufen und verkaufen sie zu einem höheren Betrag als die Zinsen, die Ihr Geld generiert. Die Tabellen oben markieren die höchste (Investitionsmöglichkeit) und niedrigste (Leihgelegenheit) synthetische EFP-Raten auf dem Markt verfügbar. Diese synthetischen Zinssätze werden berechnet, indem die Preisdifferenz zwischen dem SSF und dem zugrunde liegenden Wert dividiert wird, um Dividenden zu saldieren, um einen annualisierten synthetischen impliziten Zinssatz während der Periode des SSF zu berechnen. Sämtliche SSFs werden über die Options Clearing Corporation, eine von der AAA bewertete Instanz, abgerechnet, sodass alle Zinsen, die durch implizite Zinsen erwirtschaftet werden, sicherer sind als bei vielen anderen Zins verdienenden Alternativen. Futures Arbitrage Premium / Discount Index Der beizulegende Zeitwert eines Index-Futures-Kontrakts wird berechnet, indem alle zugrunde liegenden Werte miteinander kombiniert werden, indem für die Dauer des Futures-Kontrakts ein Zinsaufwand für den Carry angelegt wird und Dividenden, die während der Laufzeit der Futures gezahlt werden, abgezogen werden Vertrag. Die obige Tabelle vergleicht nahezu Futures-Kontrakte mit dem beizulegenden Zeitwert des zugrunde liegenden Vertrages. Wenn ein Terminkurs größer ist als der beizulegende Zeitwert, gibt es eine Prämie, die angibt, dass der Markt ein Potenzial für eine Erhöhung des Basiswertes oder eine Abnahme des Futures-Preises vermutet. Wenn ein Futures-Preis unter dem beizulegenden Zeitwert liegt, gibt es einen Abschlag, der darauf hinweist, dass ein Potenzial für eine Abnahme des Basiswerts oder eine Erhöhung des Futures-Preises besteht. Stand: Mittwoch, der 21. August 2013 um 12:30 Uhr Großdrucke in ATT-Put-Optionen, da Aktien am niedrigsten sind seit Januar Todayrsquos tickt: T, HCP DMND T-ATT Inc. 8211 Der schwere Handelsverkehr in ATT-Put-Optionen weist heute auf mindestens einen Strategen hin Ist für den Preis der zugrunde liegenden Aktie, die potenziell Einbruch auf frische 52-Wochen-Tiefs in den nächsten paar Monaten. Anteile an der ATT, unten mehr als 13 seit Ende April, sind weg von 0.80 auf der Sitzung bei 33.61 wie von 12:15 p. m. in New York Handel. Der drahtlose Träger knallte oben auf unserem 8216most, das durch Optionen volume8217 Marktscanner an diesem Morgen nach einem Stratege gekauften ungefähr 20.000 von den 31. Oktober Sätzen für eine Prämie von 0.25 pro Stück aktiv ist. Der Handel kann eine rechtswidrige Wette sein, die Aktien der ATT weiterhin kurzfristig fallen oder eine Absicherung zum Schutz einer Long-Position in der zugrunde liegenden Aktie sein könnte. Die Puts verdienen Geld bei Verfall, wenn Aktien der Telekommunikationsgesellschaft fallen 8,5 aus dem aktuellen Preis von 33,61, um die effektive Bruch-Punkt auf der Kehrseite bei 30,75 zu verletzen. Die Aktien zuletzt unter 30,75 im April 2012 gehandelt. HCP - HCP, Inc. 8211 Optionen, die Hände am Gesundheitswesen ändern REIT, HCP, Inc. am Mittwoch Morgen für Aktien in den Namen suchen, um in den nächsten paar Monaten Rallye. Die Aktie, mehr als 20 von einem Allzeithoch von 53,06 erreicht im Mai, Trades 0.80 höher auf der Sitzung bei 40.30 ab 11:40 Uhr ET. Trading-Verkehr in HCP-Call-Optionen zeigt an, einige Händler positionieren sich für den Preis der zugrunde liegenden Rebound. Die aktiv gehandelten Kontrakte nach Volumen sind heute die Oct 45-Streiks mit mehr als 5.000 Call-Optionen im Spiel gegen Open Interest von 1.902 Kontrakten. Es sieht aus wie viel von dem Volumen wurde für eine durchschnittliche Prämie von 0,22 pro Stück gekauft, so Positionierung Käufer zu Gewinn am Oktober Ablauf für den Fall, dass HCP Aktien Rally 12 über den aktuellen Preis von 40,30 zu übertreffen die durchschnittliche Break-even Punkt bei 45,22. DMND - Diamond Foods, Inc. 8211 Anteile im erstklassigen Imbißnahrungsmittelversorger, Diamond Foods, Inc. sammelten fast 20 an diesem Morgen zu einem frischen 52-Wochenhoch von 22.89, nachdem die Firma eine starke fiskalische vierte Quartalaussicht herausgab und sagte, dass sie ein erreicht hat Vorgeschlagene Vereinbarung zur Beilegung einer an die Gesellschaft anhängigen privaten Klassenaktion. Handel Traffic im ersten Monat Call-Optionen zeigt heute ein oder mehrere Händler sind positioniert, um von den anhaltenden Kursgewinnen des Basiswertes bis September Ablauf profitieren. Laut einer Pressemitteilung von Diamond herausgegeben, plant das Unternehmen das vierte Quartal und das volle Geschäftsjahr 2013 Ergebnis Ende September zu veröffentlichen. Die am meisten gehandelten Kontrakte auf der DMND bislang in der Sitzung sind die Sep-24-Streiks mit etwa 600 Kontrakten im Spiel gegen offene Zinsen von 352 Kontrakten. Die Zeit - und Verkaufsdaten deuten darauf hin, dass die meisten der 24 Anrufe frühzeitig mit einer durchschnittlichen Prämie von 0,63 erworben wurden. Die zinsbullische Haltung auf Diamantnahrungsmittel kann am Verfall nächsten Monat zahlen, wenn Anteile an der Namenszunahme 7.6 über today8217s Höhe von 22.89, um den durchschnittlichen Breakeven Punkt bei 24.63 zu übersteigen. Anteile an der DMND lagen zuletzt über 24,63 zurück im Mai 2012. Caitlin Duffy Equity Options Analyst Das in diesem Kommentar enthaltene Material dient lediglich Informationszwecken und beruht auf Informationen, die als zuverlässig gelten. Jedoch rechtfertigen weder Interactive Brokers LLC noch ihre Tochtergesellschaften ihre Vollständigkeit, Genauigkeit oder Angemessenheit und sollten nicht als solche angeführt werden. Weder IB noch seine Tochtergesellschaften sind für Fehler oder Auslassungen oder für Ergebnisse, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen, verantwortlich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Dieses Material ist nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten vorgesehen. In diesem Material erwähnte Wertpapiere oder sonstige Finanzinstrumente sind nicht für alle Anleger geeignet. Alle hierin enthaltenen Meinungen sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Beratung über die steuerlichen Konsequenzen einer Anlageentscheidung dar. Dieses Material berücksichtigt nicht Ihre speziellen Anlageziele, finanziellen Situationen oder Bedürfnisse und ist nicht als Empfehlung für bestimmte Wertpapiere, Finanzinstrumente oder Strategien vorgesehen. Vor der Anlage sollten Sie prüfen, ob es für Ihre besonderen Umstände geeignet ist und, wenn nötig, suchen professionelle Beratung. Montay Optionen Brief: EBAY, XLB XLI EBAY - eBay, Inc. - Aktien bewegen sich weit niedriger heute als Spains Kreditaufnahme spike, Verstärkte Besorgnis über die Schuldenkrise Europas. Anteile an eBay, die sich in den vergangenen Wochen auf den Fersen des besser als erwarteten Ergebnisses und einer Reihe von Analysten-Upgrades erholten, kapitulierten 3,4 heute morgen um 43.34 Uhr ab 11:45 Uhr in New York. Put Aktivität auf den Betreiber von Online-Marktplätzen und elektronische Zahlungssysteme, PayPal, schlägt einige Händler sind für weitere Rückgänge in naher Zukunft zu klammern. Aufwärts von 5.900 Putze änderte Hände am Anstieg des Aug. 43 heute Morgen gegen offene Interessen von 2.887 Verträgen. Es sieht aus wie die meisten der Puts für eine durchschnittliche Prämie von 1,48 pro Stück gekauft wurden, so dass Käufer mit Gewinnen - oder Abwärtsschutz - unter dem durchschnittlichen Breakeven Preis von 41,52 durch Verfall nächsten Monat. XLB - Materials Select Sektor SPDR - Materialaktien gehören zu den schlechtesten Marktteilnehmern am Markt, mit Aktien der XLB um 2,2 auf 34,64 ab 12:30 Uhr an der Ostküste. Ein großer Block von Put-Optionen auf dem Fonds gekauft heute Morgen deutet darauf hin, dass Materialien weiterhin in den nächsten paar Monaten sinken. Alle dreißig Aktien des Fonds sind heute in Rot, mit Freeport-McMoRan, der fünftgrößten Holding und 7.61 von der Gesamtmenge, unten 4.3 am Tag bei 32.31. Es sieht aus wie eine große Option Marktteilnehmer gekauft mehr als 33.000 Puts am 30. September Streik für eine Prämie von 0,30 pro Stück. Offenes Interesse am 30. September Streik gesetzt übersteigt mehr als 28.000 Verträge, wobei der Großteil der bestehenden Posten Positionen zurück gekauft am 10. Juli für eine Prämie von 0,41 pro. Bearish Positionierung in der Sept. 30 put sieht für den Preis des zugrunde liegenden Fonds, um eine mehr als 14 bewegen, um den Nachteil innerhalb der nächsten neun Wochen bis zum Verfall zu halten. XLI - Industrials Select Sector SPDR - Interessanterweise wurde der Large-Put-Kauf auf der XLB heute morgen (siehe Hinweis oben) innerhalb von Sekunden nach einer ähnlichen Transaktion in der Industries Select Sector SPDR ETF eingeleitet. Die Anteile der XLI liegen derzeit unter den Material-ETFs, so dass der Handel am Ende des Nachmittags um 0,90 auf 34,84 gesunken ist. Ein Block von 38.000 Put-Optionen wurden am 30. September für eine Prämie von 0,26 pro 10 Sekunden vor dem großen Put-Spiel in der XLB gekauft. Offenes Interesse am 30. September Put Verträge über die XLI - ähnlich wie bisher bestehende Positionen in der XLB Sept. 30 put - ist das Ergebnis der Tätigkeit am 10. Juli. Es scheint, die meisten der offenen Positionen in der XLI Putten wurden in einem Block von 29.000 Verträge mit einer Prämie von 0,34 pro Stück zurück auf den 10. gekauft. Das wachsende Interesse am 30. September schlägt vor, dass Aktien des Fonds eine nahezu 15 Pullback vor dem Verfall erleiden können. Über diesen Artikel: copy 2016 AlphaTrading-Lösungen für Investoren und Institutionen suchen IB SM. InteractiveBrokers, IB Universitätskonto, Interaktive Analytik, IB Optionen Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM und IB Trader Workstation SM sind Dienstleistungsmarken und / oder Warenzeichen von Interactive Brokers LLC. Unterlagen für eventuelle Ansprüche und statistische Informationen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Alle angezeigten Handelssymbole dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht für die Darstellung von Empfehlungen gedacht. Das Verlustrisiko im Online-Handel von Aktien, Optionen, Futures, Forex, ausländischen Aktien und Anleihen kann erheblich sein. Optionen sind nicht für alle Anleger geeignet. Für weitere Informationen lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen. Für eine Kopie besuchen Sie theocc / about / publications / character-risks. jsp. 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